ビットコインFXのシステムトレードを4ヶ月やって得た気づき

f:id:McG:20171204103525j:plain

こんにちは,普段はその辺の大学生として生活しながらビットコインFXのシステムトレーダーやってます,迫佑樹(@yuki_99_s)と申します.

今日は暗号通貨アドベントカレンダーの3日目ということで,僕がビットコインFXのシステムトレードを4ヶ月やって気づいたことや試したアルゴリズムについて軽く書きたいと思います.

自作のビットコイン売買システムで1日に320万円稼いだり,1日に400万円失ったりしましたw

f:id:McG:20171203223220j:plain

過去の戦績結果も全部ブログで公開しているので興味がある方はご覧ください.

ただ,僕自身短期的な損失にはあまり興味がなくて,『プログラミングが楽しい』というのと『長期的に見てプラスになればいいかな』という程度の軽い気持ちでやっています.

ちなみに『損してもデータ取れたし,次に活かせる!大成功!』くらいのポジティブな方じゃないとビットコインFX投資はお勧めできません

システムトレードをやって得た気付き

ビットコインFXのシステムトレードをやって得た気づきはだいたい以下の3つほどかなと思います.

  1. 99%の人は,手動でやるよりプログラムに売買させた方が勝てる
  2. ビットコインの自動売買システムを作るのはびっくりするくらい簡単
  3. 人が作ったプログラムで取引するとか正気じゃない

では,1つずつ解説していきます.

99%の人は手動でやるよりプログラムに任せるべき

なぜビットコインFXをやるかというと,ほとんどの人が『楽に稼ぎたいから』なんですよね.

僕みたいに,自動売買システムを作ることが楽しいからやってるって人は少数派かと.

『稼ぎたい』という感情が,「ここで損切りをしたら,利益を得るつもりがマイナスになってしまう...」などという考えを生み,取り返しのつかない損失額へと膨らんで行ってしまうんです.

感情の介入を無くし,トレードルールをプログラミングして『システムにトレードを任せる』というスタイルの方が絶対に良いはず.

とか偉そうにいっている僕も,手動取引やって200万くらい負けたことがあるんですw 感情は邪魔なものだと確信しました.

自動売買システムを作るのはびっくりするくらい簡単

先ほど,『トレードルールを決めたらプログラミングをしてあとは任せる』と書きました.

実は,『ビットコインがいくら以下になったら損切りして,いくら以上で利確』みたいな単純なプログラムだったら,3日くらい勉強したら初心者でも簡単にできちゃうんです

僕自身が,Udemyで「ビットコインの自動売買システムを作りながらプログラミングの基礎を学ぶ」という動画教材を出しているのですが,完全初心者でも受講された方は簡単なロジックを組めるようになっています.

初心者向けに解説していて,今まで800人以上に受講してもらっています.興味ある方はぜひ自分で作ってみてはいかがでしょうか.

人の作ったプログラム使うとか正気じゃない

『人が作った高額の自動売買ソフトを使う人』というのがたまにいます.

他人が作ったソフトに,ビットコインみたいな価格差が激しいものを売買させるなんて正気じゃないと個人的には思ってしまうんですよね

一日で価格が倍になることがあるのがビットコイン.1BTC=80万の時と1BTC=150万の時じゃ戦略も変わってくると思うので,中身を理解していないソフトを使うのは危険です.

システムトレードをやっていると,『〇〇で売ってる□百万円のソフト買ったら稼げますか?』とかいう質問を受けるのですが,『明らかに詐欺っぽいソフトにお金をかけるか迷う人もいるんだなー』という気づきを得ました.

稼げるソフトならわざわざ売らないし,そんなのにお金かけるならプログラミング学んで自分で作った方が絶対に良い

これまでに試したトレードアルゴリズム

最後に,僕が今までに試したトレードアルゴリズムを5つほど紹介しようかなと思います.

1000下がったら損切り,3000円上がったら利確

一番初めに組んだプログラムです.超簡単で,プログラムとしては50行もあれば動くんですよ

仮想通貨市場がぐんぐん伸びていて,ビットコイン価格も上がっている間は使えます.価格変動が激しいので参考程度にですが,1月で利益が100万円ほどになりました.

ボリンジャーバンドを使う

ボリンジャーバンドという指標を使うと,『短期間に上がりすぎだから下がるはず』とかいう予想をすることができます.

ただ,ビットコインに上がりすぎなどという概念など無かったようで,下がると予想してショート注文を入れると丸焦げになるという事案が発生

RSIを使う

ボリンジャーバンドと似ているのですが,RSIを使うと『短期間に買われすぎ(売られすぎ)』というのがわかるんです.

ボリンジャーバンドの時と同じく,『買われすぎてるから次は売りが来るかなー』と予測するとその後も買われ続けてどんどん価格が上がるってことがよくありました

RSIもボリンジャーバンドも『短期間に売られすぎ(下がりすぎ)てるだけだからこれは一時的な下げ』というのを判断するのにはかなり効果的でした

RSIとボリンジャーバンドを併用するのが一番いいかなと.

イケダハヤトさんのつぶやきを使う

先日,有名ブロガーのイケダハヤトさんがビットコインFXで24連敗を記録したという話を聞きました.

迫

この人,24連敗ってことは逆の注文を入れれば連勝できるんじゃね?

ツイッターでイケダハヤトさんが買ったら売り注文を入れよう

と考え,実際にTwitter APIとbitFlyer APIを使用してプログラムを書きました.

ブログ記事にしたぐらいなので作ってる時はかなり楽しかったのですが,その後イケダハヤトさんが売買についてあまりつぶやいてくれなかったので効果検証ならず.

クパ上げを検知して買い注文を入れる

bitFlyerにはチャットシステムがあってみんなが色々と話しているんですが,ひとつだけ伝説があります.

『くぱぁさんという方が発言するとビットコイン価格が上がる』という伝説.この現象は『クパ上げ』と呼ばれ,wikipediaにも掲載されている.

f:id:McG:20171203223240j:plain

このプログラムの勝率が一番高かったのは内緒です

このやり方はまだまだ応用できると思っていて,『チャットで個人投資家の動きを読んで売り買いを人工知能に任せる』なんてことができたらいいなーと.

最後に

ちなみに11月は,先ほど紹介した5個のトレード方法を試すのに加えて,『低リスクでどれくらいの利益を追えるのか』などのデータを取っていました.

実験に失敗は付き物で,11月はまた300万円ぶんくらいのマイナスを出してしまいましたが,12月は手堅く運用して今年は年次プラスマイナスゼロあたりに持っていければと!(税金もかかっちゃうので稼ぎすぎてもよくない...ね!)

2018年,仮想通貨市場がどのように伸びていくかワクワクしますね.プログラミングと仮想通貨を同時に学びたい方なんかは自動売買システムを作ってみることをオススメします!

© 2016-2017 迫 佑樹